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Ein Kapitalmarktmodell unter Ambiguität

Physica,
Buch
54,99 € Preisreferenz Lieferbar in 5-7 Tagen

Kurzbeschreibung

Eine Vielzahl experimenteller Studien hat gezeigt, daß Entscheider systematisch gegen die Verhaltenshypothese des Erwartungsnutzenmodells verstoßen. Die Maximierung des erwarteten Nutzens stellt aber die Standardannahme bezüglich der Präferenzen von Investoren bei der Ableitung von Kapitalmarktmodellen dar. Damit besteht eine Lücke zwischen verhaltenswissenschaftlichem Erkenntnisstand und der Modellierung von Märkten. Durch die Ableitung eines Kapitalmarktmodells auf Basis eines Modells, welches ambiguitätsaverse Präferenzen abbilden kann, wird ein Beitrag zum Schließen dieser Lücke geleistet.

Details
Schlagworte

Titel: Ein Kapitalmarktmodell unter Ambiguität
Autoren/Herausgeber: Roselies Eisenberger
Aus der Reihe: Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge

ISBN/EAN: 9783790809374

Seitenzahl: 200
Format: 23,5 x 15,5 cm
Produktform: Taschenbuch/Softcover
Gewicht: 338 g
Sprache: Deutsch

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