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Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten

Computational Finance

Springer Berlin,
Buch
29,99 € Preisreferenz Lieferbar in 2-3 Tagen

Kurzbeschreibung

In jüngster Zeit haben Finanz-Derivate eine starke Verbreitung erfahren. Das vorliegende Lehrbuch bietet eine elementare Einführung in diejenigen Methoden der Numerik und des Wissenschaftichen Rechnens, die insbesondere für die Berechung von Optionspreisen grundlegend sind. Nach einer kurzen Beschreibung der Modellierung von Standard-Optionen folgt als erster Hauptteil die numerische Simulation der Stochastik mit der Berechnung von Zufallszahlen, der Integration von stochastischen Differentialgleichungen und dem Einsatz von Monte-Carlo-Verfahren. Der zweite Hauptteil konzentriert sich auf die Numerik zu den Black-Scholes Ansätzen mit partiellen Differential-Gleichungen und -Ungleichungen. Dabei werden Lösungsalgorithmen von Differenzenverfahren und von Finite-Element-Verfahren erklärt. Übungsaufgaben, instruktive Abbildungen sowie themenbezogene Anhänge runden das Buch ab. Lösungshinweise zu ausgewählten Aufgaben werden unter http://www.mi.uni-koeln.de/numerik/compfin/ bereitgestellt.

Details
Schlagworte
Autor

Titel: Einführung in die numerische Berechnung von Finanzderivaten
Autoren/Herausgeber: Rüdiger Seydel
Aus der Reihe: Springer-Lehrbuch
Ausgabe: 2. Aufl. 2017

ISBN/EAN: 9783662502983

Seitenzahl: 248
Format: 24 x 16,8 cm
Produktform: Taschenbuch/Softcover
Gewicht: 445 g
Sprache: Deutsch

Prof. Dr. Rüdiger Seydel, Mathematisches Institut, Universität zu Köln, Köln

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