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Financial Derivatives Modeling

Springer Berlin,
Buch
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Kurzbeschreibung

Covering all major asset classes from equities to foreign exhange, this comprehensive introduction to the modeling of financial derivatives takes readers from Black and Scholes’ lognormal modeling to today’s research on ‘skew’ and ‘smile’ models.

Details
Schlagworte
Hauptbeschreibung

Titel: Financial Derivatives Modeling
Autoren/Herausgeber: Christian Ekstrand
Ausgabe: 2011

ISBN/EAN: 9783642444364

Seitenzahl: 319
Format: 23,5 x 15,5 cm
Produktform: Taschenbuch/Softcover
Gewicht: 510 g
Sprache: Englisch

This book gives a comprehensive introduction to the modeling of financial derivatives, covering all major asset classes (equities, commodities, interest rates and foreign exchange) and stretching from Black and Scholes' lognormal modeling to current-day research on skew and smile models. The intended reader has a solid mathematical background and is a graduate/final-year undergraduate student specializing in Mathematical Finance, or works at a financial institution such as an investment bank or a hedge fund.

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