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Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken

Regulatorische Entwicklungen - Konzepte für die Umsetzung

Schmidt, Erich,
Buch
79,95 € Preisreferenz Lieferbar in 2-3 Tagen

Kurzbeschreibung

Die Kreditinstitute arbeiten mit hochqualifiziertem Personal und modernster Technik an der Optimierung ihrer bislang nur unzureichenden Risikomanagementsysteme, an neuen Risikomessmethoden und verbesserten Risikofrühwarnindikatoren. Zugleich müssen die Institute eine regelrechte Flut an neuen regulatorischen Anforderungen beachten. Dieser hochaktuelle Herausgeberband von Axel Becker und Hermann Schulte-Mattler stellt sich diesem Spannungsfeld aus vielseitigen Blickwinkeln mit einem gezielten Themenmix, von den MaRisk über Stresstests bis zur Institutsvergütungsverordnung (BA): Eine Vielzahl von Anregungen für die praktische Umsetzung im Bankgeschäft!

Details
Schlagworte
Hauptbeschreibung

Titel: Finanzkrise 2.0 und Risikomanagement von Banken
Autoren/Herausgeber: Axel Becker, Hermann Schulte-Mattler (Hrsg.)
Weitere Mitwirkende: Axel Becker, Arne Martin Buscher, Carsten Demski, Karl Dürselen, Karsten Geiersbach, Wolfgang Greiner, Jan Hrynko, Arno Kastner, Helge Kramer, Karina Kuks, Thorsten Manns, Michael Mertens, Stefan Prasser, Dirk Röckle, Susanne Rosner-Niemes, Diana Savova, Alexander Schmid, Daniela Schröder, Hermann Schulte-Mattler, Thomas Stausberg, Stefan Zeranski

ISBN/EAN: 9783503136889
Originalsprache: Deutsch

Seitenzahl: 488
Format: 23,5 x 15,8 cm
Produktform: Hardcover/Gebunden
Gewicht: 810 g
Sprache: Deutsch

Die Kreditinstitute arbeiten mit hochqualifiziertem Personal und modernster Technik an der Optimierung ihrer bislang nur unzureichenden Risikomanagementsysteme, an neuen Risikomessmethoden und verbesserten Risikofrühwarnindikatoren. Unter dem Eindruck teilweise existenzgefährdender Verluste im Zuge der Finanzmarktkrise, stehen Banken heute vor immensen Anstrengungen. Die Institute müssen zugleich eine regelrechte Flut an neuen regulatorischen Anforderungen beachten.
Dieser hochaktuelle Herausgeberband von Axel Becker und Hermann Schulte-Mattler stellt sich diesem Spannungsfeld aus vielseitigen Blickwinkeln mit einem gezielten Themenmix, u. a.:
- die überarbeiteten MaRisk (BA)
- die neue SolvV
- Risikofrüherkennungsverfahren (einschließlich marktdatenbasierter Risikofrüherkennung)
- Krisenindikatoren
- Risikotragfähigkeitsmodelle
- Stresstests
- Liquiditätssteuerung
- Risikoeinheit im Kreditgeschäft und
- Institutsvergütungsverordnung
Eine Vielzahl von Anregungen für die praktische Umsetzung im Bankgeschäft - praxisnah und wissenschaftlich fundiert!

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