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Finanzmarktanwendungen neuronaler Netze und ökonometrischer Verfahren

Ergebnisse des 4. Karlsruher Ökonometrie-Workshops

Physica,
Buch
54,99 € Preisreferenz Lieferbar in 5-7 Tagen

Kurzbeschreibung

Das Buch befaßt sich mit der Anwendung klassischer ökonometrischer Verfahren und neuronaler Netze auf Fragestellungen im Finanzmarkt. Dabei werden Methoden und Ergebnisse aus dem praktischen und theoretischen Bereich dargestellt. Folgende Themen werden behandelt: Kurzfristige Wechselkursprognosen mit künstlichen neuronalen Netzen, ökonometrische Schätzmethoden für neuronale Netze, Gegenüberstellung von Fehlerkorrekturmodellen und neuronalen Netzen für Zinsprognosen, Analyse der Kündigungspolitik von Bund, Bahn und Post, ein Kointegrations- und Fehlerkorrekturmodell für die Geldnachfrage (M3) in Deutschland, ein nichtparametrischer Ansatz zur Schätzung der Zeitstruktur, Modellierung von Zeitstruktur-Dynamiken mit Stochastischen Prozessen, makroökonomische Faktoren und Aktienselektion, Optimieren von neuronalen Netzen für den Einsatz zur Prognose in der Ökonomie, Aktienkursprognose mit statistischen Verfahren und neuronalen Netzen, Eignung neuronaler Netze zur Prognose in der Ökonomie, Paradigma neuronale Netze, Vergleich künstlicher neuronaler Netze und statistischer Verfahren zur kurzfristigen Aktienkursprognose.

Details
Schlagworte

Titel: Finanzmarktanwendungen neuronaler Netze und ökonometrischer Verfahren
Autoren/Herausgeber: Georg Bol, Gholamreza Nakhaeizadeh, Karl-Heinz Vollmer (Hrsg.)
Aus der Reihe: Wirtschaftswissenschaftliche Beiträge

ISBN/EAN: 9783790807486

Seitenzahl: 271
Format: 23,5 x 15,5 cm
Produktform: Taschenbuch/Softcover
Gewicht: 434 g
Sprache: Deutsch

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