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Integration und Volatilität bei Emerging Markets

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Kurzbeschreibung

Charakteristisch für Emerging Markets sind hohe Aktienrenditen und eine geringe Korrelation mit den Aktienrenditen der entwickelten Märkte, so dass durch Diversifikation der Investmentanlagen eine Verringerung des Portfoliorisikos erreicht werden kann. Die zunehmende Integration internationaler Finanzmärkte könnte diesen Effekt aber größtenteils zunichte machen. An ausgewählten Emerging Markets untersucht Frank Herrmann, ob sich hierfür empirische Belege finden lassen.

Details
Schlagworte
Autor

Titel: Integration und Volatilität bei Emerging Markets
Autoren/Herausgeber: Frank Herrmann
Weitere Mitwirkende: Prof. Dr. Siegfried Hauser
Aus der Reihe: Empirische Finanzmarktforschung/Empirical Finance
Ausgabe: 2006

ISBN/EAN: 9783835001947
Originalsprache: Deutsch

Seitenzahl: 247
Format: 21 x 14,8 cm
Produktform: Taschenbuch/Softcover
Gewicht: 376 g
Sprache: Deutsch

Dr. Frank Herrmann promovierte bei Prof. Dr. Siegfried Hauser am Lehrstuhl für Empirische Wirtschaftsforschung und Ökonometrie der Universität Freiburg.

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