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Regime-basierte Modellansätze zur Identifikation periodisch platzender Vermögenspreisblasen

Kovac, Dr. Verlag,
Buch
85,00 € Preisreferenz Lieferbar in 2-3 Tagen

Kurzbeschreibung

Beobachtbare Vermögenspreise lassen sich in eine fundamentale und eine nichtfundamentale Komponente zerlegen. Fundamentale Komponenten sind theoretisch modellierbar, die nicht fundamentale Komponente kann durch spekulative Blasenprozesse erfaßt werden. In dieser Studie werden moderne ökonometrische Verfahren zur Identifikation solcher Prozesse untersucht und weiterentwickelt. Die Güte der bisher noch nicht zur Identifikation explodierender und anschließend kollabierender Regime verwendeten Verfahren ist dabei höher als diejenige der in der Literatur gewöhnlich verwendeten Verfahren.

Details
Schlagworte

Titel: Regime-basierte Modellansätze zur Identifikation periodisch platzender Vermögenspreisblasen
Autoren/Herausgeber: Nael Al- Anaswah
Aus der Reihe: QM - Quantitative Methoden in Forschung und Praxis
Ausgabe: 1., Aufl.

ISBN/EAN: 9783830033356

Seitenzahl: 272
Format: 21 x 15 cm
Produktform: Taschenbuch/Softcover
Gewicht: 354 g
Sprache: Deutsch

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