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Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten

Empirische Analyse am Beispiel des Aktienkursrisikos

Buch
99,99 € Preisreferenz Lieferbar in 5-7 Tagen

Kurzbeschreibung

Mark Neukomm gibt einen theoretischen und empirischen Einblick in die Thematik von Hochfrequenzdaten und stellt neue Wege und Aspekte einer optimierten Risikomessung vor. Dazu analysiert er spezifische und für die Risikomessung zentrale Eigenschaften von Aktienrenditen mit unterschiedlich hohen Frequenzen. Hieraus leitet er innovative VaR-Verfahren ab.

Details
Schlagworte
Autor

Titel: Value at Risk-Quantifizierung unter Verwendung von Hochfrequenzdaten
Autoren/Herausgeber: Mark Neukomm
Ausgabe: 2004

ISBN/EAN: 9783824480746
Originalsprache: Deutsch

Seitenzahl: 270
Format: 21 x 14,8 cm
Produktform: Taschenbuch/Softcover
Gewicht: 395 g
Sprache: Deutsch

Dr. Mark Neukomm promovierte bei Prof. Dr. Dr. h.c. Henner Schierenbeck am Wirtschaftswissenschaftlichen Zentrum der Universität Basel.

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