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Zeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt

Modellierung - Schätzung - Prognose

von
Buch
49,99 € Preisreferenz Lieferbar in 5-7 Tagen

Kurzbeschreibung

G. Loos erweitert den üblichen Ansatz dahingehend, daß der Fehlerprozeß im Beobachtungsmodell als GARCH-Prozeß modelliert wird. Das so erhaltene Zustandsraummodell mit bedingter Normalität und Heteroskedastizität führt in der Regel zu besseren Prognosen.

Details
Schlagworte
Autor

Titel: Zeitvariable Beta-Faktoren am deutschen Aktienmarkt
Weitere Mitwirkende: Gisela Loos
Ausgabe: 1997

ISBN/EAN: 9783824464173
Originalsprache: Deutsch

Seitenzahl: 164
Format: 0 x 0 cm
Produktform: Taschenbuch/Softcover
Gewicht: 243 g
Sprache: Deutsch

Dr. Gisela Loos war von 1991 bis 1995 wissenschaftliche Mitarbeiterin am Institut für Statistik der LMU München bei Prof. Dr. Schneeweiß. Seit März 1995 ist sie Portfoliomanagerin bei der Bayerischen Hypotheken- und Wechselbank

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